Результаты стресс-тестов европейских банков

Опубликовано 18.07.2011 |

90 европейских банков были подвергнуты стресс-тесту, симулирующему возникновение самых неблагоприятных ситуаций. Только восемь финансовых учреждений не прошли проверку, т.к. капитала банков на 2,5 млрд. евро не хватит для преодоления кризисной ситуации. 16 банкам, которые смогли справиться с тестом, но с весьма тяжелыми «последствиями», рекомендуется увеличить капитал. Многие наблюдатели проведения стресс-тестов полагают, что критерии были весьма мягкими, и в дальнейшем планируется провести несколько аналогичных тестирований с более жесткими условиями.

Стоит заметить, что из восьми не прошедших тест банков пять находятся в Испании, два греческих банка и один в Австрии. В сумме этим банкам не хватило 2,5 млрд. евро для преодоления теста. Этот показатель означает, что банкам не хватит 5% капитала, если Европа переживет новый кризис. Сценарий стресс-тестов предусматривает снижение ВВП в еврозоне на 4%.

Достаточность капитала других 16 банков, которые прошли тесты с осложнениями, составила 5-6%. Европейское банковское управление – ЕВА – рекомендует таким банкам начать процедуры по привлечению дополнительного капитала в том случае, если на их балансах находится значительная долговая сумма со стороны стран, максимально близких к кризису.

Стоит напомнить, что ранее предполагалось, что порядка 10-20 банков не смогут пройти стресс-тест. Согласно прошлогодним результатам ЕВА, 20 банков действительно не прошли тестирование, однако после привлечения дополнительного капитала на общую сумму в 50 млрд. евро, это число существенно уменьшилось. Критике нынешнего стресс-теста подверглось отсутствие пункта суверенного дефолта любой из проблемных стран. С одной стороны известно, что ухудшение кризиса может вызывать в суверенных странах существенные проблемы, но с другой, политика стран, получающих помощь от МВФ и ЕС, направлена на укрепление капиталов банков.

Некоторые эксперты полагают, что стресс-тесты следует повторить с ужесточенными условиями. Другие придерживаются мнения, что неудовлетворительная работа ЕВА может спровоцировать хаос на фондовых рынках в секторе финансовых учреждений.

Однако критика по поводу жесткости была заметна и в прошлом году. Успешно прошли проверку ирландские банки Allied Irish Bank и Bank of Ireland, но уже через пару месяцев государству пришлось оказывать этим банкам многомиллиардную помощь, а государство, в свою очередь обратилось за поддержкой к ЕС и МВФ.